PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-1.33%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий FSRRX и FRGAX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.33

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.93

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.74

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

7.96

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.70

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FRGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FRGAX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FRGAX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-11.77%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.53%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.02%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.62%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.87%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.51%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

7.04%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

12.09%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

10.33%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.33%

-3.60%