Сравнение FSRPX с RYLIX
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.26%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и RYLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.60% соответственно.
FSRPX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 12.26%
RYLIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам FSRPX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.43% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -5.22% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Correlation
The correlation between FSRPX and RYLIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.78 |
The correlation between FSRPX and RYLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
FSRPX
RYLIX
Сравнение FSRPX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.30 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и RYLIX
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и RYLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -68.20% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -14.04% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -19.18% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -40.12% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -42.27% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -9.62% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -16.37% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 6.25% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и RYLIX
Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.03% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 10.26% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 14.05% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 19.89% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.06% | +1.56% |
Сравнение комиссий FSRPX и RYLIX
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RYLIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и RYLIX
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.69% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and RYLIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (4.65%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs RYLIX's -68.20%.
RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и RYLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор