PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с WWJD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSRNX returned 2.32%/yr vs 6.50%/yr for WWJD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 7.51%.

FSRNX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
11.65%
3 года*
9.93%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.32%

WWJD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.23%
1 год
17.15%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		11.22%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%-1.23%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.51%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.19%

Correlation

The correlation between FSRNX and WWJD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.58

The correlation between FSRNX and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

FSRNX vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRNXWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.21

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.70

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

6.05

-1.48

FSRNX vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и WWJD

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-35.76%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.77%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-14.97%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-29.51%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.61%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.95%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и WWJD

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.75%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.39%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.17%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.21%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.74%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

20.10%

+1.31%

Сравнение комиссий FSRNX и WWJD

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и WWJD

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности WWJD в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.66%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.20%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRNX and WWJD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (5.39%) compared to FSRNX (4.75%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs WWJD's -35.76%.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор