Сравнение FSRNX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRNX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.28% против 4.46% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и GRIFX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
FSRNX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
FSRNX
GRIFX
Сравнение FSRNX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.94 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 3.72 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FSRNX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и GRIFX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и GRIFX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRNX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -14.29% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -3.61% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -14.29% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -14.29% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.02% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.38% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.83% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и GRIFX
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRNX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.88% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.48% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 4.58% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 5.56% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 4.62% | +16.79% |