PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRKX с FCSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSRKX returned 6.46%/yr vs 5.17%/yr for FCSRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSRKX charges 0.51%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FCSRX с доходностью 8.17%.

FSRKX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.69%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

FCSRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRKX и FCSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.17%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%1.41%

Correlation

The correlation between FSRKX and FCSRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.98

The correlation between FSRKX and FCSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FADMXFSRKX с FFRHXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRX

Доходность на риск

FSRKX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.40

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
4.79

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.68

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

7.81

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.76

29.41

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSRX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FCSRX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRKXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-33.91%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.99%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-5.85%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-13.22%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.85%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.09%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FCSRX

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRKXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.21%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.58%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.57%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.89%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

6.71%

+1.08%

Сравнение комиссий FSRKX и FCSRX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FCSRX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSRKX and FCSRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRKX has higher volatility (1.32%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FSRKX dropped -19.93% vs FCSRX's -33.91%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRKX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор