PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и AAAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FSRKX и AAAAX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

FSRKX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.57

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.11

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

10.22

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.38

+0.50

Корреляция

Корреляция между FSRKX и AAAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и AAAAX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и AAAAX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-40.47%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.55%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-22.62%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.53%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.89%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.79%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и AAAAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.27%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

7.26%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

11.62%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

12.19%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

12.66%

-4.79%