PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRJX с FSCJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FSCJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. FSRJX is actively managed, while FSCJX is passively managed. Over the past year, FSRJX returned 11.98% vs 33.29% for FSCJX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.12%/yr for FSCJX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FSCJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FSCJX с доходностью 10.18%.

FSRJX

1 день
1.94%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCJX

1 день
1.23%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.54%
1 год
33.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FSCJX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		12.03%2.52%-6.54%
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		10.18%36.41%2.52%

Correlation

The correlation between FSRJX and FSCJX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity SAI Canada Equity Index Fund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FTIHXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELXFSRJX с FSPSXFSRJX с CREMXFSRJX с FIKMX
Часто сравнивают с FSCJX:
FSCJX с FIFGXFSCJX с FSPSXFSCJX с FSELXFSCJX с FEMKXFSCJX с FXAIXFSCJX с FSKAXFSCJX с FBGRX

Доходность на риск

FSRJX vs. FSCJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSCJX
Ранг доходности на риск FSCJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCJX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCJX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FSCJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRJXFSCJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.46

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.21

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.05

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

16.58

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRJX vs. FSCJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FSCJX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FSCJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRJXFSCJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.46

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.82

-1.56

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FSCJX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки FSCJX в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FSCJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFSCJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-12.43%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.33%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.19%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.62%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.03%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FSCJX

Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFSCJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.59%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.91%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.71%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.36%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.36%

+1.29%

Сравнение комиссий FSRJX и FSCJX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSCJX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FSCJX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FSCJX в 1.22%

ПозицияTTM20252024
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		1.22%1.34%1.10%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.24%2.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FSCJX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRJX has higher volatility (4.17%) compared to FSCJX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FSCJX's -12.43%.

FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FSCJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор