PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRJX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FDFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. FSRJX is actively managed, while FDFIX is passively managed. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 21.84% for FDFIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.11%.

FSRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.65%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
0.37%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.11%
1 год
21.84%
3 года*
20.34%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FDFIX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		14.65%2.52%-6.54%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.11%17.59%7.46%

Correlation

The correlation between FSRJX and FDFIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.32

The correlation between FSRJX and FDFIX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FRESXFSRJX с CREMXFSRJX с FTIHXFSRJX с FJTDXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FLAPXFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

FSRJX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRJXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.77

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.50

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

10.71

-4.90

FSRJX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FDFIX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-33.77%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.99%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.38%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.54%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.09%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FDFIX

Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.68%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.08%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.70%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.07%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.55%

-1.88%

Сравнение комиссий FSRJX и FDFIX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FDFIX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FDFIX в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.05%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.12%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FDFIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRJX has higher volatility (4.93%) compared to FDFIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор