PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRJX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FCNTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 20.54% for FCNTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 10.69%.

FSRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.65%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.69%
1 год
20.54%
3 года*
25.84%
5 лет*
14.54%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FCNTX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		14.65%2.52%-6.54%
FCNTX
Fidelity Contrafund		10.69%21.76%9.99%

Correlation

The correlation between FSRJX and FCNTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FRESXFSRJX с CREMXFSRJX с FTIHXFSRJX с FJTDXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

FSRJX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRJXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.35

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.91

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.82

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.46

-1.66

FSRJX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FCNTX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-49.19%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.30%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.74%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.14%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.68%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.19%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.20%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

19.36%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

19.71%

-3.04%

Сравнение комиссий FSRJX и FCNTX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FCNTX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FCNTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.22%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.12%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FCNTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.68%) compared to FSRJX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор