Сравнение FSREX с JERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и JERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и JERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у JERIX с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции JERIX немного впереди с 5.54%.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и JERIX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JERIX в 1.03%.
Доходность на риск
FSREX vs. JERIX — Ранг доходности на риск
FSREX
JERIX
Сравнение FSREX c JERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | JERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.86 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.23 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.12 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 4.45 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.86 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и JERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и JERIX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JERIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и JERIX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки JERIX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и JERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -65.94% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -10.89% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.01% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -39.36% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -9.51% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.11% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.75% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и JERIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.58% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.05% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 13.88% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 15.85% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 16.89% | -9.00% |