PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRCX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRCX с FADMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRCX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSRCX returned 2.14%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSRCX charges 1.72%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности FSRCX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRCX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.

FSRCX

1 день
0.17%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.20%
1 год
8.79%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.29%

FADMX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.71%
1 год
9.92%
3 года*
8.21%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRCX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		2.88%7.88%4.38%7.98%-12.53%2.56%6.41%9.95%-2.90%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		3.29%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between FSRCX and FADMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.97

The correlation between FSRCX and FADMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FSRCX:
FSRCX с FIWDXFSRCX с FSIAXFSRCX с FSRIXFSRCX с FSTAXFSRCX с FCNVXFSRCX с FBGRXFSRCX с FCNTX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

FSRCX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRCX
Ранг доходности на риск FSRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRCX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRCXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.93

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
4.43

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.62

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.91

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

17.16

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRCX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRCX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRCX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRCXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.86

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FSRCX и FADMX

Максимальная просадка FSRCX за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRCX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRCXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-15.98%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.62%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-3.99%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-15.98%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.07%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRCX и FADMX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.40% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRCXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

3.50%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

4.51%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.77%

-0.36%

Сравнение комиссий FSRCX и FADMX

FSRCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRCX и FADMX

Дивидендная доходность FSRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FADMX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.28%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		3.27%3.32%2.59%3.03%2.08%3.36%3.59%3.33%2.50%3.20%2.69%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSRCX and FADMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRCX has higher volatility (1.40%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSRCX dropped -18.16% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRCX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор