PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRCX с VSGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRCX с VSGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRCX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C) and VSGBX (Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FSRCX returned 3.28%/yr vs 1.80%/yr for VSGBX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSRCX charges 1.72%/yr vs 0.20%/yr for VSGBX.

Доходность

Сравнение доходности FSRCX и VSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRCX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VSGBX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSRCX превзошли акции VSGBX по среднегодовой доходности: 3.28% против 1.80% соответственно.

FSRCX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.33%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.28%

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.70%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRCX и VSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		2.70%7.88%4.38%7.98%-12.53%2.56%6.41%9.95%-3.81%7.01%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.50%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%

Correlation

The correlation between FSRCX and VSGBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г.

0.43

The correlation between FSRCX and VSGBX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSRCX:
FSRCX с FIWDXFSRCX с FADMXFSRCX с FSIAXFSRCX с FSRIXFSRCX с FSTAXFSRCX с FCNVXFSRCX с FBGRX
Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с PGXVSGBX с VFISXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLT

Доходность на риск

FSRCX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRCX
Ранг доходности на риск FSRCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRCX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRCXVSGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.84

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.18

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.91

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.31

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRCX vs. VSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRCX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VSGBX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRCX и VSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRCXVSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.84

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.64

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FSRCX и VSGBX

Максимальная просадка FSRCX за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRCX и VSGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRCXVSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-7.42%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.35%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-1.35%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-7.42%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

-7.42%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.50%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.73%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRCX и VSGBX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FSRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRCXVSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.71%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.54%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

2.14%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

2.67%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

2.16%

+2.25%

Сравнение комиссий FSRCX и VSGBX

FSRCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VSGBX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRCX и VSGBX

Дивидендная доходность FSRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VSGBX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		3.28%3.32%2.59%3.03%2.08%3.36%3.59%3.33%2.50%3.20%2.69%2.46%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.85%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FSRCX and VSGBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRCX has higher volatility (1.38%) compared to VSGBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, FSRCX dropped -18.16% vs VSGBX's -7.42%.

FSRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRCX и VSGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор