PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRBX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-2.09%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.56% соответственно.

FSRBX

1 день
2.81%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.29%
1 год
15.14%
3 года*
21.56%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.88%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с FXAIX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FSRBX и NOIEX

FSRBX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FSRBX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.04

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

6.27

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSRBX и NOIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и NOIEX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.51%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и NOIEX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRBXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-45.66%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-12.41%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-21.89%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-35.31%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.87%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-5.01%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.75%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и NOIEX

Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRBXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.04%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

9.39%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

19.24%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

16.37%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

17.94%

+11.59%