Сравнение FSRBX с FRBAX
FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSRBX returned 10.83%/yr vs 9.65%/yr for FRBAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSRBX charges 0.73%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FRBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции FSRBX превзошли акции FRBAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.65% соответственно.
FSRBX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.83%
FRBAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам FSRBX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 4.61% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.78% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Correlation
The correlation between FSRBX and FRBAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1992 г. | 0.96 |
The correlation between FSRBX and FRBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRBX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
FSRBX
FRBAX
Сравнение FSRBX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRBX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.87 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.96 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRBX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FRBAX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FRBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRBX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -67.55% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -14.22% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -25.26% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -46.15% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -52.24% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.09% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -12.29% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FRBAX
Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRBX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.23% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 14.50% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 21.39% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 26.53% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 29.31% | +0.20% |
Сравнение комиссий FSRBX и FRBAX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FRBAX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FRBAX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.16% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.28% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSRBX and FRBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRBX has higher volatility (5.53%) compared to FRBAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs FRBAX's -67.55%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRBX и FRBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор