Сравнение FSQIX с FNILX

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSQIX и FNILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FNILX в 1.06%

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и FNILX.

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.