Сравнение FSPTX с FADTX
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) are both Technology Equities funds from Fidelity. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.97%/yr for FADTX.
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FADTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSPTX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
FADTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPTX и FADTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 47.21% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FADTX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 0.00% | 24.35% | 35.02% | 59.29% | -36.17% | 27.26% | 63.93% | 50.57% | -8.52% | 49.42% |
Correlation
The correlation between FSPTX and FADTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.98 |
Over the past year, the correlation between FSPTX and FADTX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.98, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPTX vs. FADTX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FADTX
Сравнение FSPTX c FADTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | FADTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | FADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FADTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPTX | FADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FADTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | — | — |
Сравнение комиссий FSPTX и FADTX
FSPTX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FADTX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FADTX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности FADTX в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADTX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 11.13% | 11.13% | 8.01% | 3.94% | 3.72% | 12.63% | 7.85% | 2.52% | 23.98% | 8.23% | 1.63% | 4.55% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSPTX and FADTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSPTX и FADTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор