Сравнение FSPTX с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 5.49% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | -2.91% | 28.67% | 14.31% | 6.29% | -19.44% | 26.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции AIGI.L по среднегодовой доходности: 22.84% против 7.46% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
AIGI.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и AIGI.L
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Доходность на риск
FSPTX vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
FSPTX
AIGI.L
Сравнение FSPTX c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.13 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 3.40 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и AIGI.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и AIGI.L
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, тогда как AIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и AIGI.L
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки AIGI.L в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -69.67% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -12.83% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -41.99% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -41.99% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -31.38% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -45.58% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.24% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и AIGI.L
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.59% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 13.71% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 20.90% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 22.08% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 19.52% | +6.33% |