PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPTX с AIGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и AIGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и AIGI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
5.49%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%6.29%-19.44%26.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции AIGI.L по среднегодовой доходности: 22.84% против 7.46% соответственно.


FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

AIGI.L

1 день
1.38%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
17.29%
1 год
17.11%
3 года*
6.06%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Technology Portfolio

WisdomTree Industrial Metals

Сравнение комиссий FSPTX и AIGI.L

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AIGI.L в 0.49%.


Доходность на риск

FSPTX vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSPTXAIGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.82

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.13

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.39

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

3.40

+4.96

FSPTX vs. AIGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AIGI.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и AIGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSPTXAIGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.03

+0.55

Корреляция

Корреляция между FSPTX и AIGI.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и AIGI.L

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, тогда как AIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и AIGI.L

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки AIGI.L в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и AIGI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSPTXAIGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-69.67%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-12.83%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-41.99%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-41.99%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-31.38%

+21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-45.58%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.24%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и AIGI.L

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSPTXAIGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.59%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

13.71%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

20.90%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

22.08%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

19.52%

+6.33%