PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIGI.L с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIGI.L и IWV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AIGI.L с IWV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

AIGI.L и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGI.L или IWV.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIGI.L:

-0.59

IWV:

0.69

Коэф-т Сортино

AIGI.L:

-0.57

IWV:

0.99

Коэф-т Омега

AIGI.L:

0.93

IWV:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIGI.L:

-0.18

IWV:

0.63

Коэф-т Мартина

AIGI.L:

-1.10

IWV:

2.37

Индекс Язвы

AIGI.L:

8.01%

IWV:

5.15%

Дневная вол-ть

AIGI.L:

18.27%

IWV:

19.91%

Макс. просадка

AIGI.L:

-69.67%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

AIGI.L:

-44.89%

IWV:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AIGI.L уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 2.66% против 11.99% соответственно.

AIGI.L

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.22%

1 год

-8.82%

3 года

-5.86%

5 лет

9.26%

10 лет

2.66%

IWV

С начала года

0.45%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-2.74%

1 год

12.66%

3 года

13.54%

5 лет

15.15%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий AIGI.L и IWV

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
IWV
iShares Russell 3000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIGI.L и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIGI.L, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIGI.L c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и IWV

AIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.10%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и IWV

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и IWV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и IWV

WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.01% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...