PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с FACDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с FACDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSPHX returned 8.41%/yr vs 8.13%/yr for FACDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FSPHX charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for FACDX.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FACDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPHX показывает доходность -5.41%, а FACDX немного выше – -5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPHX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FACDX немного отстают с 8.13%.

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%

FACDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.28%
1 год
14.19%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.75%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и FACDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-5.18%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%

Correlation

The correlation between FSPHX and FACDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

1.00

The correlation between FSPHX and FACDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с FIJYXFACDX с VGHCX

Доходность на риск

FSPHX vs. FACDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c FACDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXFACDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.92

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.45

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.09

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.96

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. FACDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FACDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FACDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXFACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FACDX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FACDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXFACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-44.55%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-13.43%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-17.49%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.35%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-29.35%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-9.14%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-9.35%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.93%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FACDX

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) имеют волатильность 5.10% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXFACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.11%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.85%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.90%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.78%

+0.24%

Сравнение комиссий FSPHX и FACDX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FACDX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FACDX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что меньше доходности FACDX в 14.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.01%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FSPHX and FACDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPHX has higher volatility (5.10%) compared to FACDX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs FACDX's -44.55%.

FACDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и FACDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор