PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FNARX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.30%/yr vs 20.30%/yr for FNARX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 16.45%.

FSPGX

1 день
1.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.80%
1 год
22.80%
3 года*
22.67%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

FNARX

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.76%
С начала года
16.45%
6 месяцев
16.63%
1 год
30.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
20.30%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		4.50%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		16.45%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between FSPGX and FNARX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FSPGX and FNARX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с ACEIXFNARX с FXAIX

Доходность на риск

FSPGX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.74

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.91

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

11.76

-7.25

FSPGX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FNARX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-71.04%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.68%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-20.64%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-29.93%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-10.68%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-20.03%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.64%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FNARX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеют волатильность 5.97% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.01%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.66%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.94%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

25.01%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

26.93%

-5.37%

Сравнение комиссий FSPGX и FNARX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FNARX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FNARX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.89%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FNARX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (6.01%) compared to FSPGX (5.97%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор