PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOSX с FBGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOSX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Overseas Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSOSX и FBGRX

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

FSOSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.13

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.73

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.00

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.92

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSOSX и FBGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и FBGRX

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и FBGRX

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-58.64%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-43.08%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.68%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.58%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и FBGRX

Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.83%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.08%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

24.98%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

24.93%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.63%

-4.70%