PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с ASQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOPX с ASQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) and ASQIX (American Century Small Company Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSOPX returned 12.77%/yr vs 9.67%/yr for ASQIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSOPX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for ASQIX.

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и ASQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и American Century Small Company Fund (ASQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у ASQIX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции ASQIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.67% соответственно.

FSOPX

1 день
0.85%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.66%
1 год
40.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.77%

ASQIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.89%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOPX и ASQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		16.83%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
ASQIX
American Century Small Company Fund		20.09%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%

Correlation

The correlation between FSOPX and ASQIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.97

The correlation between FSOPX and ASQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

American Century Small Company Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с VOEASQIX с TWHIXASQIX с WESCXASQIX с TWCIXASQIX с RYOTX

Доходность на риск

FSOPX vs. ASQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c ASQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и American Century Small Company Fund (ASQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXASQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.21

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.69

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

14.99

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. ASQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASQIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и ASQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXASQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и ASQIX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке ASQIX в -63.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и ASQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOPXASQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-63.58%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.94%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-25.78%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.29%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-45.59%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.68%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и ASQIX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и American Century Small Company Fund (ASQIX) имеют волатильность 5.26% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOPXASQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.14%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.44%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

21.43%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.53%

-0.54%

Сравнение комиссий FSOPX и ASQIX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASQIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и ASQIX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ASQIX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.07%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.78%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSOPX and ASQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASQIX has higher volatility (5.32%) compared to FSOPX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FSOPX dropped -61.75% vs ASQIX's -63.58%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOPX и ASQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор