PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSOL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSOL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Solana Fund (FSOL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOL показывает доходность -45.82%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.46%.


FSOL

1 день
-3.84%
1 месяц
-21.75%
С начала года
-45.82%
6 месяцев
-44.84%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOL и PUSH


2026 (YTD)2025
FSOL
Fidelity Solana Fund
-45.82%-10.66%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
1.46%0.52%

Correlation

The correlation between FSOL and PUSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Solana Fund

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FSOL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSOL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSOLPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

FSOL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSOL и PUSH

Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и PUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSOLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-0.85%

-55.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.57%

0.00%

-54.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.23%

-0.10%

-31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOL и PUSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSOLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.10%

1.52%

+71.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

1.29%

+71.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.10%

1.29%

+71.81%

Сравнение комиссий FSOL и PUSH

FSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOL и PUSH

Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PUSH в 3.23%


ПозицияTTM20252024
FSOL
Fidelity Solana Fund
2.21%0.00%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы


FSOL and PUSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FSOL.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.21% for FSOL.

FSOL is categorized as Cryptocurrency, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.15% for PUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOL и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор