Сравнение FSOAX с FASPX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 10.25%/yr vs 11.30%/yr for FASPX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSOAX charges 1.13%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSOAX показывает доходность 31.49%, а FASPX немного ниже – 31.30%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.30% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 9.02%
FASPX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 17.58%
- С начала года
- 31.30%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOAX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 31.49% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 31.30% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FSOAX and FASPX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.97 |
The correlation between FSOAX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FSOAX
FASPX
Сравнение FSOAX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOAX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.56 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 17.57 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и FASPX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -70.11% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.84% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -34.53% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -34.53% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -48.02% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.79% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.55% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 3.58% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 16.86% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.60% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.96% | +0.28% |
Сравнение комиссий FSOAX и FASPX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и FASPX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.10% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSOAX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOAX has higher volatility (3.58%) compared to FASPX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор