PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNVX с FZROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSNVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 9.87%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNVX показывает доходность 11.59%, а FZROX немного ниже – 11.17%.

FSNVX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.88%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		11.59%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-10.49%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FSNVX and FZROX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between FSNVX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с VOOFSNVX с FCNKXFSNVX с FFFFXFSNVX с VFORXFSNVX с FSGGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FSNVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNVXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.31

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.18

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

14.69

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и FZROX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.96%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.89%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-19.38%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-25.12%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.76%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.51%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и FZROX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.09%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.25%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.44%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

20.13%

-4.49%

Сравнение комиссий FSNVX и FZROX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и FZROX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		6.39%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSNVX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSNVX has higher volatility (3.80%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FZROX's -34.96%.

FSNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор