PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNVX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNVX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 9.87%/yr vs 3.12%/yr for FIKFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNVX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%.

FSNVX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.88%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNVX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		11.59%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%2.53%

Correlation

The correlation between FSNVX and FIKFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.72

The correlation between FSNVX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с VOOFSNVX с FCNKXFSNVX с FFFFXFSNVX с VFORXFSNVX с FSGGX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

FSNVX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNVXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.77

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.05

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

13.57

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNVX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNVXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.01

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и FIKFX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNVXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-15.03%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-3.32%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-4.76%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-15.03%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.31%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.72%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.74%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и FIKFX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNVXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.52%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.31%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

4.00%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

5.12%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

4.44%

+11.20%

Сравнение комиссий FSNVX и FIKFX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и FIKFX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		6.39%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSNVX and FIKFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSNVX has higher volatility (3.80%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор