Сравнение FSNVX с FCTDX
FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both mutual funds - FSNVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 9.71%/yr vs 12.22%/yr for FCTDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и FCTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNVX показывает доходность 10.66%, а FCTDX немного выше – 11.18%.
FSNVX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
FCTDX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSNVX и FCTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 10.66% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.61% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 11.18% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
Correlation
The correlation between FSNVX and FCTDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FSNVX and FCTDX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNVX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск
FSNVX
FCTDX
Сравнение FSNVX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSNVX | FCTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.27 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 15.00 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и FCTDX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FCTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNVX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -34.51% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.96% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -19.08% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -24.92% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.23% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.16% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и FCTDX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеют волатильность 5.35% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNVX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.19% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.01% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 13.82% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.60% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.67% | -3.99% |
Сравнение комиссий FSNVX и FCTDX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCTDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и FCTDX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FCTDX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.71% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 6.44% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
FSNVX and FCTDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSNVX has higher volatility (5.35%) compared to FCTDX (5.19%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FCTDX's -34.51%.
FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FCTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор