PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNQX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNQX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FSNQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNQX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNQX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		-0.15%17.70%12.33%15.46%-16.87%11.59%15.76%21.87%-9.21%6.54%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSNQX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FSNQX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
15.67%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FSNQX:
FSNQX с FFFEXFSNQX с FCNTXFSNQX с FSNUXFSNQX с FXAIXFSNQX с FCNKXFSNQX с FSGGXFSNQX с FFEGX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FSNQX и URINX

FSNQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FSNQX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNQX
Ранг доходности на риск FSNQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNQX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNQXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.83

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.62

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.91

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNQX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNQX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNQX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNQXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между FSNQX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNQX и URINX

Дивидендная доходность FSNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		5.49%5.48%5.78%2.01%10.15%10.98%6.28%6.88%4.51%3.23%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FSNQX и URINX

Максимальная просадка FSNQX за все время составила -24.61%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNQX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNQXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.61%

-15.27%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-4.41%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-15.27%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.81%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.93%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNQX и URINX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FSNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNQXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.83%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

6.07%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

6.23%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

5.79%

+5.99%