PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNQX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNQX с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSNQX (Fidelity Freedom 2030 Fund Class K) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - FSNQX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Over the past 5 years, FSNQX returned 7.34%/yr vs 9.04%/yr for FSGGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSNQX charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FSNQX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNQX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 15.86%.

FSNQX

1 день
0.44%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.03%
6 месяцев
10.03%
1 год
21.37%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNQX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		9.03%17.70%12.33%15.46%-16.87%11.59%15.76%21.87%-9.21%6.54%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%5.52%

Correlation

The correlation between FSNQX and FSGGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.91

The correlation between FSNQX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FSNQX:
FSNQX с FFFEXFSNQX с FSNUXFSNQX с FCNTXFSNQX с FXAIXFSNQX с FCNKXFSNQX с FRHMXFSNQX с FFEGX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FSNQX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNQX
Ранг доходности на риск FSNQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNQX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNQX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNQX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNQX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNQXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.14

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.97

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.65

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNQX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNQX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNQX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNQXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FSNQX и FSGGX

Максимальная просадка FSNQX за все время составила -24.61%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNQX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNQXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.61%

-34.76%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.26%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-13.31%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-29.70%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.34%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.87%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNQX и FSGGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FSNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNQXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.97%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

12.27%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

14.53%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

15.36%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

16.19%

-4.43%

Сравнение комиссий FSNQX и FSGGX

FSNQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNQX и FSGGX

Дивидендная доходность FSNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		6.08%5.48%5.78%2.01%10.15%10.98%6.28%6.88%4.51%3.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSNQX and FSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGGX has higher volatility (4.97%) compared to FSNQX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSNQX dropped -24.61% vs FSGGX's -34.76%.

FSNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNQX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор