PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNQX с FFEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNQX с FFEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSNQX (Fidelity Freedom 2030 Fund Class K) and FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNQX returned 7.11%/yr vs 6.29%/yr for FFEGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSNQX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FFEGX.

Доходность

Сравнение доходности FSNQX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNQX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у FFEGX с доходностью 7.43%.

FSNQX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.24%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

FFEGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.77%
1 год
18.33%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNQX и FFEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		8.55%17.70%12.33%15.46%-16.87%11.59%15.76%21.87%-9.21%6.54%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		7.43%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%6.59%

Correlation

The correlation between FSNQX and FFEGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.98

The correlation between FSNQX and FFEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FSNQX:
FSNQX с FFFEXFSNQX с FSNUXFSNQX с FCNTXFSNQX с FXAIXFSNQX с FCNKXFSNQX с FSGGXFSNQX с FRHMX
Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с ITOTFFEGX с FHLKXFFEGX с FFEDXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAX

Доходность на риск

FSNQX vs. FFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNQX
Ранг доходности на риск FSNQX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNQX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNQXFFEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.94

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

12.96

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNQX vs. FFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNQX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNQX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNQXFFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FSNQX и FFEGX

Максимальная просадка FSNQX за все время составила -24.61%, примерно равная максимальной просадке FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNQX и FFEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNQXFFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.61%

-23.85%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.43%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-9.36%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-23.26%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.46%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNQX и FFEGX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNQXFFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.70%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.48%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

7.95%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

10.31%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

11.22%

+0.54%

Сравнение комиссий FSNQX и FFEGX

FSNQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNQX и FFEGX

Дивидендная доходность FSNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FFEGX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.08%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FSNQX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K		6.11%5.48%5.78%2.01%10.15%10.98%6.28%6.88%4.51%3.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FSNQX and FFEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSNQX has higher volatility (3.14%) compared to FFEGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FSNQX dropped -24.61% vs FFEGX's -23.85%.

FSNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNQX и FFEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор