PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMUX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMUX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FSMUX и USMSX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FSMUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

3.75

-3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

6.76

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.27

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

6.48

-6.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

34.69

-33.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.75

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.86

-1.86

Корреляция

Корреляция между FSMUX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и USMSX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и USMSX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMUXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-2.09%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-0.40%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-0.22%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.07%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и USMSX

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMUXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.22%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

0.40%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

0.69%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

0.70%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

0.74%

+3.93%