PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с MBDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и MBDFX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.71%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с FEDUXMBDFX с GWMEXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX

Сравнение комиссий FSMOX и MBDFX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MBDFX в 0.56%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXMBDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.85

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.19

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.42

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.72

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MBDFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSMOX и MBDFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и MBDFX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MBDFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и MBDFX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и MBDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-20.66%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.24%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.14%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.96%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.98%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и MBDFX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.65%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.13%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.05%

+1.25%