PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и FEDUX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий FSMOX и FEDUX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.52

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.62

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

9.52

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.18

+0.80

Корреляция

Корреляция между FSMOX и FEDUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и FEDUX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и FEDUX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-12.00%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.72%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.96%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.60%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и FEDUX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.77%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.68%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

2.68%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.14%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.14%

+3.16%