PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		-0.05%8.52%1.45%1.16%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

FSMOX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий FSMOX и DFXIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

FSMOX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.27

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.57

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.40

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSMOX и DFXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и DFXIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и DFXIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-10.51%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.69%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.29%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.34%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и DFXIX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

2.85%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.58%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

29.85%

-23.55%