PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMNX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMNX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.80%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSMNX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.07%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с LSMSXFSMNX с BMNFSMNX с FXIEX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSMNX и FNILX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMNX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.01

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSMNX и FNILX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и FNILX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и FNILX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMNXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-33.76%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-12.18%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-25.40%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-9.01%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.47%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.54%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMNXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.23%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

9.14%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

18.26%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

17.22%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

20.17%

-15.53%