Сравнение FSMNX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMNX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMNX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMNX Fidelity SAI Municipal Income Fund | -0.80% | 5.30% | 2.12% | 7.55% | -10.43% | 1.84% | 3.45% | 8.74% | 2.37% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
FSMNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMNX и DFSMX
FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FSMNX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FSMNX
DFSMX
Сравнение FSMNX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMNX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.68 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 6.50 | -5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.20 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.59 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 21.83 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMNX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.68 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.11 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между FSMNX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMNX и DFSMX
Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMNX Fidelity SAI Municipal Income Fund | 3.37% | 4.38% | 3.52% | 2.98% | 1.74% | 1.55% | 1.96% | 3.57% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSMNX и DFSMX
Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMNX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.66% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -0.39% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -1.67% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.06% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.24% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.10% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMNX и DFSMX
Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMNX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.11% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.37% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.68% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 0.78% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.77% | +3.87% |