PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMEX с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FIJYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSMEX returned -0.85%/yr vs 12.12%/yr for FIJYX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.61%/yr for FIJYX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 23.10%.

FSMEX

1 день
0.65%
1 месяц
8.44%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-8.48%
1 год
-1.11%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.86%

FIJYX

1 день
0.69%
1 месяц
17.85%
6 месяцев
23.33%
С начала года
23.10%
1 год
68.66%
3 года*
24.44%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FIJYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-8.48%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%-9.24%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		23.10%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%

Correlation

The correlation between FSMEX and FIJYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.62

The correlation between FSMEX and FIJYX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с FBDIXFIJYX с TMFCFIJYX с SPYFIJYX с FACDXFIJYX с FBTIXFIJYX с LYFIXFIJYX с LOGSX

Доходность на риск

FSMEX vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXFIJYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.12

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
4.04

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

8.23

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

22.57

-22.66

FSMEX vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FIJYX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FIJYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-38.53%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-8.88%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-36.39%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-36.39%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-3.56%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.43%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

3.23%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FIJYX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.02%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

18.04%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

23.52%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.92%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

25.09%

-4.25%

Сравнение комиссий FSMEX и FIJYX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FIJYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FIJYX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FIJYX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.17%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%0.00%0.00%0.00%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		19.84%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FIJYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJYX has higher volatility (8.02%) compared to FSMEX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FIJYX's -38.53%.

FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FIJYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор