PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с TARKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Tarkio Fund (TARKX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.44%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
TARKX
Tarkio Fund		4.81%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.73% соответственно.

FSMDX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.49%
С начала года
2.44%
6 месяцев
1.87%
1 год
22.05%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.00%

TARKX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.81%
С начала года
4.81%
6 месяцев
12.03%
1 год
63.21%
3 года*
22.70%
5 лет*
8.29%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий FSMDX и TARKX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.09

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.96

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

9.60

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.04

+0.63

Корреляция

Корреляция между FSMDX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и TARKX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TARKX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.08%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
TARKX
Tarkio Fund		5.25%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и TARKX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-95.09%

+54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-16.99%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-95.09%

+69.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-95.09%

+54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-91.19%

+86.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-17.06%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.34%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 5.51%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.93%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

21.95%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

32.31%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

600.25%

-581.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

424.73%

-405.44%