PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FONPX с FOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FONPX с FOBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FONPX (Tributary Nebraska Tax-Free Fund) and FOBAX (Tributary Balanced Fund) are both mutual funds - FONPX is a Municipal Bonds fund managed by Tributary Funds, while FOBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Tributary Funds. Over the past 10 years, FONPX returned 1.78%/yr vs 8.92%/yr for FOBAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FONPX charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for FOBAX.

Доходность

Сравнение доходности FONPX и FOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FONPX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FOBAX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции FONPX уступали акциям FOBAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 8.92% соответственно.

FONPX

1 день
0.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.10%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.06%
10 лет*
1.78%

FOBAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
3.63%
6 месяцев
3.54%
1 год
13.20%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FONPX и FOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		1.03%5.26%0.63%4.76%-6.17%0.01%4.68%5.69%1.29%3.60%
FOBAX
Tributary Balanced Fund		3.63%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%

Correlation

The correlation between FONPX and FOBAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between FONPX and FOBAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Tributary Balanced Fund

Часто сравнивают с FONPX:
FONPX с FOSCXFONPX с FOSIXFONPX с FOINXFONPX с FSMBXFONPX с FHMIXFONPX с DFABXFONPX с BATVX
Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с SIFAXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с FSMBXFOBAX с IOEZX

Доходность на риск

FONPX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FONPX
Ранг доходности на риск FONPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FONPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FONPX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FONPXFOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.91

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.74

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.29

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.11

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FONPX vs. FOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FONPX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FOBAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FONPX и FOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FONPXFOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.91

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FONPX и FOBAX

Максимальная просадка FONPX за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FONPX и FOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FONPXFOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.92%

-40.00%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-5.97%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-11.97%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.92%

-19.88%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.92%

-22.37%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.82%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.35%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FONPX и FOBAX

Текущая волатильность для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) составляет 0.93%, в то время как у Tributary Balanced Fund (FOBAX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FONPXFOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.49%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

5.50%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

7.13%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

10.42%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

10.96%

-7.66%

Сравнение комиссий FONPX и FOBAX

FONPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOBAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FONPX и FOBAX

Дивидендная доходность FONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FOBAX в 9.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		9.51%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		2.62%2.47%2.39%2.39%1.81%1.84%1.92%2.69%3.36%3.55%3.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FONPX and FOBAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOBAX has higher volatility (1.49%) compared to FONPX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FONPX dropped -10.92% vs FOBAX's -40.00%.

FONPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FONPX и FOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор