PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FSLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.70% соответственно.

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FSLVX и VALAX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.76

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.40

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.60

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.90

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между FSLVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и VALAX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и VALAX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-61.26%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.03%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-25.81%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-38.22%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.95%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.83%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.10%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 4.23%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.83%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.74%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.75%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.31%

-1.58%