PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLVX с FSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FSCOX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции FSLVX превзошли акции FSCOX по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.30% соответственно.

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS

Сравнение комиссий FSLVX и FSCOX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSLVX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXFSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.82

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.50

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSLVX и FSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и FSCOX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности FSCOX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и FSCOX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и FSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLVXFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-72.65%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.02%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-40.75%

+21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-40.75%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.58%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-18.64%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.19%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и FSCOX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLVXFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.61%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.98%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.11%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.65%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

15.99%

+1.74%