PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с FMPOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLSX с FMPOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.42%/yr vs 11.26%/yr for FMPOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и FMPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у FMPOX с доходностью 19.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции FMPOX немного отстают с 11.26%.

FSLSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.04%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.88%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.42%

FMPOX

1 день
1.27%
1 месяц
4.55%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.35%
1 год
37.11%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLSX и FMPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.04%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		19.20%13.02%14.48%22.51%-10.62%33.96%0.95%23.61%-18.93%17.03%

Correlation

The correlation between FSLSX and FMPOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between FSLSX and FMPOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с BTECFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIX
Часто сравнивают с FMPOX:
FMPOX с RSVAXFMPOX с TRLGXFMPOX с ACLAXFMPOX с ARFFXFMPOX с MYISXFMPOX с SMVTXFMPOX с NMAVX

Доходность на риск

FSLSX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FMPOX
Ранг доходности на риск FMPOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLSXFMPOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.42

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.45

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.82

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

14.69

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLSX vs. FMPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMPOX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и FMPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLSXFMPOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и FMPOX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FMPOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLSXFMPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-61.76%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.29%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-23.74%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-23.74%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-45.11%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.07%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и FMPOX

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLSXFMPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.83%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.02%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

16.21%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

20.22%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.14%

+0.78%

Сравнение комиссий FSLSX и FMPOX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и FMPOX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		6.58%8.26%10.51%1.17%13.25%1.31%2.00%1.86%14.92%8.99%1.37%5.23%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSLSX and FMPOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPOX has higher volatility (4.83%) compared to FSLSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs FMPOX's -61.76%.

FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и FMPOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор