PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLAX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSLAX (Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FSLAX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSLAX returned 8.58%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSLAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLAX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FSLAX

1 день
0.18%
1 месяц
1.07%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.77%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLAX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A		18.51%11.61%11.03%18.03%-20.87%31.07%16.96%32.10%-17.11%12.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%24.27%

Correlation

The correlation between FSLAX and FSPGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.69

The correlation between FSLAX and FSPGX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSLAX:
FSLAX с CSMDXFSLAX с FNILXFSLAX с AUERXFSLAX с FSELXFSLAX с FXAIXFSLAX с DFISXFSLAX с RYOTX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FSLAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLAX
Ранг доходности на риск FSLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLAXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.29

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

1.60

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

5.36

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLAX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.67

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FSLAX и FSPGX

Максимальная просадка FSLAX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLAX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-32.66%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-16.17%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.37%

-23.32%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-32.66%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.70%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.37%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.81%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLAX и FSPGX

Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.68%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.65%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.45%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.50%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.55%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLAX и FSPGX

FSLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSLAX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FSLAX and FSPGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLAX has higher volatility (5.25%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSLAX dropped -39.85% vs FSPGX's -32.66%.

FSLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLAX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор