Сравнение FSLAX с DFISX
FSLAX (Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - FSLAX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, FSLAX returned 8.67%/yr vs 7.30%/yr for DFISX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSLAX и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLAX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.65%.
FSLAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам FSLAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLAX Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A | 18.30% | 11.61% | 11.03% | 18.03% | -20.87% | 31.07% | 16.96% | 32.10% | -17.11% | 12.99% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 19.12% |
Correlation
The correlation between FSLAX and DFISX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between FSLAX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSLAX
DFISX
Сравнение FSLAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.15 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 7.90 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.87 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSLAX и DFISX
Максимальная просадка FSLAX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLAX и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -60.66% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.96% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -13.68% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -35.06% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.31% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -11.64% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.24% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLAX и DFISX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.78% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.00% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 13.77% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.89% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.20% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLAX и DFISX
FSLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.87% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
FSLAX Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLAX and DFISX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLAX has higher volatility (5.25%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FSLAX dropped -39.85% vs DFISX's -60.66%.
FSLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLAX и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор