PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKLX показывает доходность 4.89%, а SIMYX немного выше – 5.07%.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FSKLX и SIMYX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.57

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.79

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

10.56

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSKLX и SIMYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и SIMYX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и SIMYX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-32.14%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.55%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-25.06%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.81%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.14%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и SIMYX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.00%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.43%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.61%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

11.33%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.25%

-0.35%