PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий FSKGX и MMGPX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

FSKGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.27

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.62

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

0.70

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.15

+0.33

Корреляция

Корреляция между FSKGX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и MMGPX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и MMGPX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-87.45%

+50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-27.79%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-86.09%

+49.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-72.93%

+60.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-38.71%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

11.21%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и MMGPX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 8.96% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.28%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

21.94%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

32.15%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

45.74%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

39.05%

-16.23%