PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-13.49%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSKGX и FZROX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.51

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

7.28

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSKGX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и FZROX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и FZROX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-34.96%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.44%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-25.12%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-6.16%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.61%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.58%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и FZROX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.52%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

9.81%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

18.68%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.45%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.28%

+2.54%