Сравнение FSKAX с WBREOX
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, FSKAX returned 24.48% vs 24.27% for WBREOX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 14.27%, а WBREOX немного ниже – 13.76%.
FSKAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.74%
WBREOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSKAX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 14.27% | 17.24% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 13.76% | 16.64% |
Correlation
The correlation between FSKAX and WBREOX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between FSKAX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
FSKAX
WBREOX
Сравнение FSKAX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKAX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.98 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 12.52 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и WBREOX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -19.07% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.89% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.50% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и WBREOX
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.15%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.42% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.38% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 13.48% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.35% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.35% | +0.12% |
Сравнение комиссий FSKAX и WBREOX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и WBREOX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSKAX and WBREOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.42%) compared to FSKAX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор