PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с VTIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKAX с VTIUX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX).

FSKAX управляется Fidelity. VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и VTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VTIUX с доходностью -0.87%.

FSKAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.37%
1 год
31.84%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.70%

VTIUX

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.64%
1 год
32.97%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKAX и VTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.14%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%18.75%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-0.87%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%

Корреляция

Корреляция между FSKAX и VTIUX составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FSKAX и VTIUX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIUX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Voya Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMXVTIUX с FIKFX

Доходность на риск

FSKAX vs. VTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c VTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXVTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.04

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. VTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIUX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и VTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXVTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и VTIUX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке VTIUX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и VTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXVTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-33.42%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.54%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-33.42%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.16%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.29%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и VTIUX

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеют волатильность 5.45% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXVTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.20%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.35%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.12%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.11%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.02%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и VTIUX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTIUX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.05%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		14.88%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%