PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FSKAX управляется Fidelity. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.06% соответственно.

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FSKAX и SGOIX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSKAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.97

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.51

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.25

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.52

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSKAX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и SGOIX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и SGOIX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-35.54%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.35%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-21.39%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-24.79%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-10.98%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.57%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и SGOIX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.42%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.81%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.60%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

13.48%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

11.73%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

11.34%

+7.08%